CLEC纳指策略回测
回测区间
数据覆盖 2000-03 — 2026-09 · 金额单位：人民币。计算以美元进行，结果按 7.10 换算显示。压力估值开启时，每月末股票部分按当月最低价（按复权比例折算）估值，结果偏保守；关掉则用月末收盘价估值。
投资方案 最多 10 个
回测结果
净值曲线
年度收益
海报为 1260 宽竖版 PNG（高度随方案数量变化），点按钮后下载，可直接发小红书。
口径说明：月度步进；QQQ、QLD 收益用复权价（adjclose，含分红）计算；QLD 2006 年 6 月上市，此前用模拟收益（2 × QQQ 月收益 − 0.25%/月，含费率与融资成本近似），故 2006 年 6 月之前 QLD 为模拟数据。现金按上方年化收益率按月计息。年度再平衡在每年 1 月把持仓调回目标比例；每年定投/提取在每年 1 月执行，新增资金按“定投/提取进股票”比例进股票（QQQ 与 QLD 之间按目标比例分）、其余进现金，提取时先从现金出、不足部分按比例卖出股票。质押为简化模型：每年 1 月按组合净值（资产减贷款）的设定比例借出资金用于生活，不买入股票；借出的钱计入总提取，贷款按 5%/年按月复利计息，未考虑追保与强平。年化收益 CAGR 为时间加权收益率（按单位净值计算，剔除定投/提取资金流动的影响）；资金收益 IRR 为资金加权收益率（考虑每笔资金实际投入时间）；最大回撤按单位净值（压力估值）计算；夏普比率 = 月超额收益均值 ÷ 月收益标准差 × √12，无风险利率取现金年化收益率。金额单位为人民币；计算以美元进行，结果按 7.10 换算显示。
数据来源：Yahoo Finance（QQQ 月线 2000-03 — 2026-09，QLD 月线 2006-06 — 2026-09，2026-11-14 拉取）。未计税费与交易成本。过往回测不代表未来收益，本工具仅供学习研究，不构成投资建议。
from 原创-深圳小北
祝您早日财富自由。